間違いだらけの『MACD』トレード手法◆投資の教科書やインディケーターの固定概念を壊せ!
最終更新日 2020年7月6日 : 【特許技術】プライスアクションJAPAN by kumahige
間違いだらけの『MACD』トレード手法
◆投資の教科書やインディケーターの固定概念を壊せ!
投資の教科書に書かれているMACDのトレード手法は間違いだらけ!
以前、ボリンジャーバンドやADXについて
書籍やセミナーでよく語られる
当たり前だと考えられている利用法の誤りや誤解を書かせていただいたことがある。
今回は、人気の高いインディケーターであるMACD(移動平均収束拡散法)についての
一般的に普及している間違いについて書かせていただく。
個人的には、以前、フィボナッチ数列を利用したトレードの第一人者
『ジョー・ディナポリ』に手法を学んでいた時に、
よく利用していた。
現在では、プライスアクションだけでトレードしているため、
ほとんど使わなくなったが、
先日、某講師のセミナーや投資本を見ていて
とても気になったことがあったので、記すことにした。
人気が高いので、MACD(移動平均収束拡散法)は、多くの方が利用しているが、
実は、テクニカル分析の教科書やセミナー等で語られている
一般的な使い方では、正直言ってパフォーマンスが良くない。
MACD(移動平均収束拡散法)とは
MACDというのは2つのEMA(指数平滑移動平均線)の乖離を示すインディケーターであり、
MACD自体と、それを更に平均化したシグナルでトレードする。
MACD=短期EMA-長期EMA
MACDが収縮したり、拡散したりするのを
トレードのシグナルとして利用しようとしたものだ。
ここでは、MACD自体の解説は簡単にして、
実践の使い方について語りたい。
MACDのクロスはゼロラインを超える前が、
本当に良いのか?
ご存知の方も多いと思うが、
教科書的には、MACDの使い方として、
「ゼロラインの下からのゴールデンクロス」
「ゼロラインより上のデットクロス」
「ゼロラインより上のデットクロス」
が推奨されている。
しかし、実は、この使い方、非常にパフォーマンスが悪いのだ!
ほとんどのマーケットで検証しても良くない。
では、実際のチャートで見ていただこう。
▲まずはロングのシグナルであるが、
「ゼロラインの下からのゴールデンクロス」
でトレードしていたら悲惨である!
ほぼ、全敗である。
相場は下落しているのに、
ロングで無駄な抵抗をすることになる。
▲次にショートのシグナルであるが、
「ゼロラインより上のデットクロス」
でショートトレードしていたら目も当てられない!
こちらも全敗である。
もちろん、このようなパターンは、特別な部分を選んだわけではなく、
あらゆるチャートに存在する。
別の見方をすると、MACDは、
ダイバージェンス(逆行現象)が多いインディケーターである。
しかも、MACDは、RSIやストキャスティクスのような代表的なオシレーターに比べ、ダイバージェンスの成功率が高い。
トレンドに逆行して動くことが多いのもMACDの特性である
特にトレンドの出ている相場で、この
「ゼロラインより上のデットクロス」
はご法度である。
では、どうすれば、良いかは、察しの良いあなたは気付いただろうが、
次回以降で具体的に解説する。
お楽しみに!
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