相場での確率・統計をどう考えるのか?正規分布とファット・テール◆プライスアクション・トレード教室(Vol.028)
最終更新日 2015年9月22日 : 【特許技術】プライスアクションJAPAN by kumahige
相場における確率・統計をどう考えるのか?
正規分布とファット・テール
◆プライスアクション・トレード教室(Vol.028)
上の図を見てください。
相場の価格動向は、一般的な正規分布の「ベル・カーブ」にはなりません。
平均から極端に離れた事象の発生する確率が
正規分布から予想される確率よりも高い現象で
「ファット・テール」がおこります。
ちょうど、ベル・カーブのすそ野が長い状態です。
異常値が通常より多いのです。
簡単にいうと、相場においては、
統計からみて予想外なことが頻繁に起こるのです。
この事実は、世界最高の頭脳が
統計学を用いたトレーディング・システムを運用していた
LTCMが破綻したことからも明らかです。
しかも、このLTCMには、マイロン・ショールズとロバート・マートンという、
ノーベル経済学賞受賞者が2人もいたにも関わらず破綻しました。
これは、ファット・テールを生じるような相場環境になったとき、
どんなに優秀な頭脳をもつ者が開発した統計学を用いたトレーディング・システムでも、
通用しないということです。
そして、ファット・テールは、想像以上に頻繁におこります。
結論として、相場では、統計は参考にはなるが、
完全に信頼してはいけないということです。
頻繁におこる異常値にも対応する心構えがなければ、
必ず痛い目に遭うのです。
常に、リスク管理を考えた行動が相場には必要です。
また、この確率統計を利用した指標にボリンジャーバンドがありますが、以前の記事
「ボリンジャーバンドにおけるダイナミック・サポート&レジスタンスの法則(Vol.008)
に記載がありますので、あわせて御覧ください。
続きは、現在公開している、『プライス・ストラクチャー™』
にて読むことができます。
※出版予定の原稿の一部であるため、著者の許可無く、転載を禁じます。
私も、早いもので、相場を始めてから30年になる。
そろそろ、今まで学んできたものを少しづつ出していくことで、
世の中の相場を目指す方々に貢献できればと考えている。
そのために、この「プライスアクションJAPAN」を始めることにした。
プライスアクションの進化系
◆トレードを深く学びながら、王道の売買システムを手に入れる
現在公開している、独自の考え方の『プライス・ストラクチャー™』は、
プライスアクションのひとつの技術を最もシンプルにしたもので、
多くのトレーダーの方々に知っておいていただきたい
ベーシックな短期のトレンドフォロー手法である。
ダウンロード版のみ
●MetaTrader4(MT4)対応システムツール一式
※各種インディケーター・テンプレート・サウンドファイル
●マニュアル(くまひげ流3S理論)
※トレード戦略・心理・資金管理
※特別詳細版(PDF:242ページ)
※ユーザー様のご質問の答えをすべて記載した安心マニュアルです。