間違いだらけの「平均足」トレードとは?◆「ローソク足」から「平均足」、そして「SUPER平均足」への歩み(Part2)
最終更新日 2017年4月24日 : 【特許技術】プライスアクションJAPAN by kumahige
間違いだらけの平均足トレード
◆「ローソク足」から「平均足」、
そして「SUPER平均足」への歩み(Part2)
実は、、、平均足は、
超短期移動平均線のクロスと変わらない!
トレーダーに人気の高い、平均足。
まずは、その理由を探っていきましょう。
ちなみに、昔は、コマのような形の足が多く出現するので、
「コマ足」とよんでいました。
平均足が好まれる理由とは・・・?
ダマシが少なくなり、
相場の方向性が読みやすくなる・・・
というのが、利用される方の理由です。
つまり、初心者でも相場の方向性をつかみやすいということです。
通常の使い方は、以下の様なものです。
一般的な平均足の見方
・陽線→「上昇トレンド」、陰線→「下降トレンド」
・陽線+下ヒゲ出現→「ショート」、
陽線であっても下ヒゲが長いほど弱気
・陰線+上ヒゲ出現→「ロング」」、
陰線であっても上ヒゲが長いほど強気
・実体の短線、上下にヒゲが出現するとトレンドの変化(特に同時線)
・前の実体より短い実体が出たらトレンドが変化する兆候
ほとんどの場合、上のどれかを利用していますね。
何事も武道のように「守破離」でいくのが、上達の秘訣です。
まずは、一般的な平均足の計算方法を解説しておきます。
一般的な平均足の計算方法
始値 =(一本前の始値(平均足)+一本前の終値(平均足))/2
高値 = 高値
安値 = 安値
終値 =(始値+高値+安値+終値)/4
高値・安値はロウソク足と同じですね。
ここでのポイントは、始値と終値です。
終値は、ロウソク足ベースで計算しますが、
始値は、平均足ベースの計算になるところに注目です。
『普通の平均足』の問題点を徹底解明
普通の平均足は、移動平均線と同様で、
平均化することで、価格を滑らかにして、
相場を読み取りやすくするものです。
※以前「プライスアクションJAPAN」(https://priceaction-japan.com/)のHP内で、
平均足の計算式については、記載いたしておりますので、興味がある方はご参照ください。
ここでの平均足のポイントは、
「値動きを滑らかにする」というところです。
値動きを滑らかにしただけの「普通の平均足」や
「平均足の改良版」には大きなデメリットがある!
わたしは、賛成できませんが、
巷には、よく、「平均足の改良版」として、普通の平均足を
さらに、平均化や平滑化するインディケーターも数多く出ていますね。
無料から有料にいたるまで、
同じような「平均足の改良版」インディケーターが、膨大に存在しています。
これらのほぼすべては、
平均する際のパラメータを大きくしたり、
「平均化×平均化」することで、
更に滑らかにしているだけに過ぎません。
陽線・陰線の入れ替わりを少なくすることで、
”ダマシ”が少なくなるというのですが、
はたしてそれは、改良した平均足のメリットでしょうか?!
平均化や平滑化を繰り返して、
改良した平均足に「大きな欠点」ががあることを、忘れてはいけません。
「大きな欠点」、
それは、実際のプライスアクション(値動き)からは、
大きく外れたチャートが出来上がっているということです。
平均足だけを使うあなたは、
「実際のプライスアクションから大きくはずれたトレードをおこなっている」
ということになるです。
【POINT】⇒本当の値動きから大きく外れる、よくある『平均足の改良版』
プライスアクション(値動き)を読めるという、ローソク足本来のメリットが、
平均化や平滑化を繰り返した平均足には、もうないのです。
実は、こうすることで、
感度を落として平均化することで、ダマシを減らしたつもりが、
逆に価格の情報が減少し、トレードのパフォーマンスが下がってしまうという難点を生じさせているのです。
具体的な内容をご紹介していきましょう。
特に、あなたがトレードする上で問題になるのが次のポイントです。
あなたが『普通の平均足』を使うと不利になる理由とは?!
『普通の平均足』の悩ましい3つの問題点
1)「真のプライスアクション(値動き)」や
「ローソク足パターン」が読めない
2)ローソク足と比較して「陽線」「陰線」が反対になる場合がある
3)ヒゲと実体のバランスによる強気・弱気が読みにくい
ここからは、少し具体的に見ていきましょう。
『普通の平均足』では、
「真のプライスアクション(値動き)」や
「ローソク足パターン」が読めない!
特に価格の動きの差で利益を生み出すトレーダーにとって、
致命的になりかねないのが、
「普通の平均足」では、
1)「真のプライスアクション(値動き)」や「ローソク足パターン」が読めない
ということです。
ある程度、経験のあるトレーダーの方なら、
同感していただけるはずです。
「普通の平均足」を使うことで、日本人生み出し、トレードで最も大切してきた
ローソク足パターンを、まったく利用することができなくなってしまうのです。
多くのトレーダーが重要なプライスアクション(値動き)の情報として利用している、以下のローソク足パターンは読むことができません。
「ピンバー(長いヒゲ)」
「エンガルフィング(包み足・包み戦)」
「モーニングスター(明けの明星)」
「イブニングスター(宵の明星)」・・・
ここにあげたのは、ほんの一握りのローソク足パターンですが、
実際には、すべてのローソク足パターンが使えなくなるといっても過言ではありません。
ローソク足を利用する上でのもっとも有益な情報が、まったく読めなくなるのです。
多くの『ローソク足パターン』について、
「プライスアクションJAPAN」内の「プライスアクション教室」
(https://priceaction-japan.com/category/priceaction-school)では、
日本ではあまり公開されなかった「FX特有の型」から「パターンの確率」に至るまで、
詳細に記載し無料で公開してきました。
その一部をローソク足パターンの価値を理解していただくために、ここで公開しておきます。
▲上の有効性の高い78%反転するローソク足パターンは、明けの明星・モーニングスターですが、残念ながら・・・
普通の平均足では、×確認することができません。
※このパターンがマーケットのボトム付近で出現した場合は、78%反転するというデータがある。Thomas N. Bulkowskiの研究でのS&P500インデックスに含まれる株式10年分、500万本のデータ(日足)。詳細はプライスアクションJAPAN(https://priceaction-japan.com/)内の記事にて記載。
▲FXでも高勝率(67%)ロウソク足パターンである
ブリッシュ・エンガルフィング・パターン(Bullish Engulfing Pattern)ですが、
これも普通の平均足では、×確認することができません。
※Thomas N. Bulkowskiの研究でのS&P500インデックスに含まれる株式10年分、500万本のデータ(日足)。詳細はプライスアクションJAPAN(https://priceaction-japan.com/)内の記事にて記載。
そうなんです。
ローソク足の心理的なプライスアクション(価格動向)やパターンを知ることが
平均足では不可能になるのです。
相場は、価格の動きによって利益を上げるものなのに、
プライスアクションやパターンが読めないチャートってどうでしょうか?
ある程度経験があるトレーダーは、
これを苦痛に感じるようになり、
そして・・・
平均足を利用しなくなるのです。
わたし自身も、SUPER平均足を開発するまでは、
平均足を使う際は、通常のローソク足も同時に表示させていました。
「シンプルなトレード」を目指す、わたしにとっては、
とても効率が悪く、とても苦痛でした。
わたし自身が、苦痛のない「シンプルなトレード」をめざすために開発したのが、
SUPER平均足なのです。
【POINT】⇒普通の平均足では、「真のプライスアクション(値動き)」や「ローソク足パターン」が読めない
これは、何としても改善しなければ、
方向性が多少読みやすいというものの、
ローソク足でプライスアクションを読んでトレードすることに比べると、
かなりパフォーマンスが低いのです。
実は、、、平均足は、
超短期移動平均線のクロスと変わらない!
色の変化で売買する平均足では、
短期の始値や終値を組み合わせた価格を使い
「超短期移動平均線どうしのクロス」とほぼ、同じになります。
具体的は、
「超短期移動平均線どうしのゴールデンクロス」
「超短期移動平均線どうしのデッドクロス」
「超短期移動平均線どうしのデッドクロス」
と変わりません。
▲超短期移動平均線のクロスと変わりませんね!
さらに、
移動平均線の利用する価格の計算方法によっては、
平均足よりもこの超短期移動平均線のクロスの方が
パフォーマンスを上げることもできます。
「真のプライスアクション(値動き)」や「ローソク足パターン」が読めない
という最大の問題を解決しないと、平均足を使っていても、
あなたは、相場で生き残ることはできません。
インジケーターを次々投入しても、
オーバーフッティングした戦略ができるだけで、
多くの相場で使い物にはなりません。
そこで、解決策を10年以上に渡り模索し、
開発したのが『SUPER平均足』ということになります。